晏维龙：中国城市化对流通业发展影响的实证研究
来源：2006年03期 《财贸经济》(京) 发布时间：2009-12-8
一、引论
从“城市”的字面意思看，“市”指的就是交换，“城”则是指场所。城市的起源，一般说来是由于农业剩余增多，拥有剩余的个体和家庭有了交换的需要。而交易效率的提高使得工业品可以集聚在一起生产，这样农产品与工业品、工业品与工业品之间的交换频率不断变高，从而交换规模不断变大。一般认为，最早的城市产生于5000年前，是三次社会分工的产物，以农业为基础的奴隶社会和封建社会产生了“城”，以传统手工业和商业为基础的小商品经济产生了“市”，就成为古代城市。农业革命极大地提高了农业劳动生产力，推动了农业生产的发展，为城市的出现奠定了物质基础。伴随着农业革命而发生的手工业与农业的社会分工，使商品交换更加频繁和活跃，交换的商品品种越来越多、数量越来越大，以及交换在时间上的经常化和地点上的固定化，导致原始集市的出现。而商人的出现和商业的产生，使集市固定化，进而演变为城市。由此可见，城市化与流通发展是紧密相关的。
从“城市”的字面意思看，“市”指的就是交换，“城”则是指场所。城市的起源，一般说来是由于农业剩余增多，拥有剩余的个体和家庭有了交换的需要。而交易效率的提高使得工业品可以集聚在一起生产，这样农产品与工业品、工业品与工业品之间的交换频率不断变高，从而交换规模不断变大。一般认为，最早的城市产生于5000年前，是三次社会分工的产物，以农业为基础的奴隶社会和封建社会产生了“城”，以传统手工业和商业为基础的小商品经济产生了“市”，就成为古代城市。农业革命极大地提高了农业劳动生产力，推动了农业生产的发展，为城市的出现奠定了物质基础。伴随着农业革命而发生的手工业与农业的社会分工，使商品交换更加频繁和活跃，交换的商品品种越来越多、数量越来越大，以及交换在时间上的经常化和地点上的固定化，导致原始集市的出现。而商人的出现和商业的产生，使集市固定化，进而演变为城市。由此可见，城市化与流通发展是紧密相关的。
现有的文献表明，一些早期的经济学家和社会学家就注意到并深入分析了城市与交易效率的关系以及城市的经济功能（如Smith, A. 1776; Marshall, 1890; Weber, 1909）。新兴古典经济学的代表人物Yang and Rice(1994)在Yang(1991, 1993)关于城市化、交易效率与分工演进的一般均衡模型的基础上进一步扩展，阐明了随着交易效率演进而出现的城乡二元结构及其过渡性。新经济地理学代表人物Fujita and Krugman(1995)利用生产的规模经济、消费的多样化偏好与交易效率之间的两难冲突构建的模型深入分析了工业化、城市化与交易效率之间关系的机制。赵红军和罗志远 (2004)假定工业品的交易效率是农产品交易效率的倍数修正了Fujita-Krugman模型，认为经济发展中的工业化和城市化进程、人均收入差距均是交易效率动态演进的一个必然结果，并利用相关数据进行了实证检验。需要指出的是，一方面，交易效率的提高使得不同工业的分工变得有利可图，为了节省它们之间的交易费用，这些工业集中于城市。于是城市开始出现，并开始了城市化的进程（杨小凯，1998）。另一方面，城市通过密度经济使得单位流通费用下降即流通效率提高，主要原因在于：(1)消费集中引起流通距离缩小；(2)生产集中引起产品流转距离缩小；(3)服务集中引起服务提供距离缩小；(4)交换集中引起交易效率上升，商流费用下降；(5)信息集中引起搜寻费用下降。晏维龙等(2004)从理论与实证两个方面深入分析了城市化与商品流通的关系，提出“流通先导”的城市化战略。
值得注意的是，理论分析固然重要，但实证检验的结果如果支持理论，那么理论将更具解释力。本文的贡献在于，运用1960-2003年的代表城市化水平的城镇化率和代表流通业发展水平的批发、零售和餐饮业GDP的数据进行协整检验和建立误差修正模型，以此作为定量分析城市化对流通业发展影响的依据。
二、ADL与误差修正模型
当时间序列非平稳时，会出现虚假回归问题。这样，传统的回归模型所估计的参数实际上是丧失了应有的意义。克服虚假回归的一个方法是用变量的差分建立模型，可是却失去了大量的信息以至无法得到变量之间的长期关系。由萨丹(sargan, 1964)开创并经过Hendry-Anderson(1977)以及 Davidson(1978)进一步完善的误差修正模型(ECM)所具有的一个重要的优点就是可以克服困扰计量经济学界多年的虚假回归问题。
众所周知的是，误差修正模型(ECM)可以由自回归分布滞后模型(ADL)变换而来。ADL模型的一个重要特性就是可以改成多种形式而不影响模型对样本数据的解释能力，也不会改变回归参数的OLS估计值。ADL模型的一般形式是：
y[,t]=α[,0]+ |
+u[,t],u[,t]～IID(0,σ[2]) (2.1)其中x[,jt],j=1,2,…，p是外生变量。m和n分别表示y[,t]和x[,jt]的最大滞后期，p是外生变量的个数。
任何一个ADL模型都可以变换成误差修正模型的形式。我们通过一个简单的ADL(1,1)来说明这一点。ADL(1,1)的形式是：
y[,t]=α[,0]+α[,1]y[,t-1]+β[,0]x[,t]+β[,1]x[,t-1]+u[,t] (2.2) |
其中，u[,t]～IID(0,σ[2]),｜α[,1]｜＜1。
从(2.2)式两侧同时减去y[,t-1]，再在右侧同时加减-β[,0]x[,t-1]并整理得
Δy[,t]=α[,0]+β[,0]x[,t]+(α[,1]-1)y[,t-1]+(β[,0]+β[,1])x[,t-1]+u[,t] (2.3) |
在(2.3)式右侧同时加减(α[,1]-1)x[,t-1]并整理得
Δy[,t]=α[,0]+β[,0]Δx[,t]+(α[,1]-1)(y[,t-1]- |
模型(2.4)称为误差修正模型，记为ECM。(2.4)式中得(α[,1]-1)(y[,t-1]-
)称为误差修正项。(y[,t-1]-x[,t-1])表示t-1期的非均衡误差。(α[,1]-1)称为修正系数，表示误差修正项对Δy[,t]的调整速度。误差修正模型的优点在于其包含的全部差分变量和非均衡误差项都具有平稳性，因此可以用 OLS法估计参数且不存在虚假回归问题。更为重要的是，假定ADL模型中的变量具有一阶非平稳性，只要变量之间存在协整关系，那么ECM模型中的误差修正项就具有平稳性，所有差分变量也具有平稳性。这种条件下的ECM模型同样可以用OLS法估计参数，而且不存在虚假回归问题。ECM模型中的参数包括长期参数和短期参数，使得分析变量的短期影响和长期影响变得极为方便。因此，我们综合使用ADL和ECM模型来定量研究中国的城市化对流通业发展的短期和长期影响。
三、实证分析
1.数据说明。就现有文献来看，一个国家的城市化水平一般是用城镇人口占总人口的比重来衡量。而流通业发展水平一般是用批发、零售及餐饮的GDP来衡量。考虑到价格水平的变换，我们剔除其影响，计算了流通业发展水平的实际值。本研究的原始数据来源于《中国统计年鉴2004》，并采用Eviews4.0进行对其分析。为了剔除异方差的影响，对城市化率和流通发展水平的实际值取自然对数，分别记为LNUL和LNCGDP。
表1 时间序列平稳性的检验
变量 ADF 检验形式 临界值 临界值 结论 (c,t,k) (5%) (10%) LNUL -2.909 (c,t,0) -3.514 -3.187 非平稳* LNCGDP -2.356 (c,c,0) -3.514 -3.187 非平稳* ΔLNUL -3.476 (c,0,2) -2.934 -2.605 平稳* ΔLNCGDP -3.219 (c,0,2) -2.934 -2.605 平稳* |
注：滞后阶数的选择根据AIC准则确定。*表示以5%的显著性水平拒绝原假设。
2.协整检验。我们首先对LNUL和LNCGDP数据序列及其一阶差分进行单位根检验。ADF的单位根检验结果见表1:LNUL和LNCGDP的ADF检验的t统计量值分别为-2.909和-2.356，其绝对值都小于5%的临界值-3.513的绝对值，因而LNUL和LNCGDP都存在单位根。进而检验ΔLNUL和ΔLNCGDP的平稳性，得出在5%的显著性水平上，拒绝存在单位根的零假设。故序列LNUL和LNCGDP都是一阶单整。
现在，我们使用EG两步法检验LNUL和LNCGDP的协整性。
(1)LNCGDP和LNUL的回归方程
LNCGDP=-11.32+5.68LNUL (3.1) |
(2)根据(a)求得残差e[,t]，然后对e[,t]进行单位根检验。其ADF值为-2.020，而5%临界值为-1.94，且D.W接近于2。故残差项在5%的显著性水平上平稳，不存在单位根。这表明LNCGDP和LNUL两者存在协整关系。
3.模型与估计结果。一般认为，(a)式中的协整参数估计量具有超一致性和强有效性。但是，在有限样本条件下，这些估计量仍然是有偏的。样本容量越小，这种偏倚就越严重。这种偏倚将直接传给误差修正模型的误差修正项，从而给短期参数的估计带来严重的有限样本偏倚。为了克服小样本条件下EG两步法的不足，菲利普斯和罗利坦建议用动态分布滞后模型估计长期均衡关系。我们首先根据Hendry的从一般到特殊的方法，估计如下的动态分布滞后模型：
附图
(3.2)其中，α[,i]、β[,i]是回归参数，v[,t]表示误差项。长期乘数是用上式中的回归参数的OLS估计值按下式计算。
附图
(3.3)我们的估计结果如下：
LNCGDP[,t]=1.2389LNCGDP[,t-1]-0.2738LNCGDP[,t-2]+2.157LNUL[,t]-2.072LNUL[,t-1] (3.4) R[2]=0.98 (8.37) (-1.83) (1.94) (-1.89) D.W=1.898 |
其中，括号里的t检验值具有90%的显著性，D.W接近于2，故不存在自相关。根据(3.3)，我们计算出长期乘数θ=2.436。故长期均衡方程为：
LNCGDP[,t]=2.436LNUL[,t] (3.5) |
我们以(e)为基础，建立了如下的误差修正模型：
ΔLNCGDP[,t]=0.274ΔLNCGDP[,t-1]+2.159ΔLNUL[,t]-0.035ECT[,t-1] (3.6) R[2]=0.18 (1.95) (2.32) (-1.74) D.W=1.898 |
其中，在时间序列模型中，拟合优度并不是很重要。括号里的t检验值具有90%的显著性，且 D.W=1.898接近于2，故不存在自相关。误差修正系数为-0.035＜0，满足误差修正模型的要求。短期乘数为2.159小于长期乘数2.436，因此，不管是从短期看还是从长期看，城市化对流通业的发展都具有非常重要的作用，并且城市化对流通发展的长期影响要大于其短期影响。
根据微分近似计算公式，当ΔLNUL[,t]=LNUL[,t]-LNUL[,t-1]很小时，有如下关系式成立。
ΔLNUL[,t]=LNUL[,t]-LNUL[,t-1]≈ |
=g即对数变量的一次差分近似等于该变量的年增长率g。由(3.5)式，我们可以得到：g[,cgdp]=ΔLNCGDP[,t]=2.436ΔLNUL[,t]= 2.436g，即从长期看，城市化水平每增长1个百分点所带来的批发、零售及餐饮业的GDP增长2.436个百分点。由此可见，城市化对流通业的发展具有相当大的影响。
回归方程(3.4)一般是用来预测，我们根据其画出拟合值与实际值以及残差的序列图。
由图1可以看出，方程的拟合程度非常好，并且残差项集中在零附近，不存在自相关性。图2是残差的正态性检验结果(JB=1. 62＜χ[20,05]=7.815)，可见，用(3.4)预测是可行的。
附图
图1 方程(3.4)的残差序列以及LNCGDP的实际值与拟合值
附图
图2 方程(3.4)的残差的正态性分析
四、结论与政策建议
上文的分析表明，城市化对流通业的发展具有积极的促进作用。实证结果支持现有文献对两者关系的理论研究。理论上的解释可以概括为：一方面城市化的进程对流通业提出了更高的要求，为流通业的发展提供了动力；另一方面城市化的发展又为流通业的发展提供了更广阔的市场空间，为流通业的发展创造了条件。另外，本文的研究对现实中比较突出的地区经济差距问题具有极为有用的政策含义。
中国地区间经济差距已经成为构建社会主义和谐社会必须面对和解决的一个重要问题。沿海的省市，如山东、江苏、浙江、上海、福建、广东、天津等地的发展已经进入现代经济增长轨迹，但是，西部还是处于马尔萨斯陷阱之中。所谓马尔萨斯陷阱是指马尔萨斯关于前产业革命社会经济的长期均衡模式的两个核心命题：一是实际工资与人口增长负相关；二是地租与人口增长正相关。人口、土地、人均消费的作用使得传统经济一直处于徘徊之中，中国的西部可以说正是该命题的典型反映。西部的传统经济向现代经济的转变，一个不容忽视的问题是其如何推行城市化战略，城市化战略推行的恰当与否必然影响城市经济对整个区域经济带动作用的充分发挥。
据有关资料显示，自1998年以来，我国城市化水平每年都保持了1.5-2.2个百分点的增长，截至2004年底，全国城镇化率已达41.8%。与此同时，我国城市数量也从改革开放初期的193个增加到662个，其中超大、特大城市已达46个。城市已成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国GDP的贡献率已超过70%。我国中西部落后地区要想缩小与东部发达地区的经济差距，在推行城市化战略的过程中需做到以下几点：
1.在城市的外围，投入资金建设各种基础设施比如铁路、交通等，使城市外部的农产品、工业品、劳动力、资金和技术能够顺利地流入城市，以促进城市经济密度的提高，通过密度经济提高流通效率。在具体的操作上，主要是做好中心城市与周围小城镇以及农村之间的联结，形成一种效率较高的流通网络，发挥城市对周围地区经济的带动作用。
2.在城市的内部，做好工业企业布局与商业网点的规划，加强城市本身的基础设施建设，改善城市内部的交通状况、采取措施保护城市的环境等，使城市能够容纳更多的经济要素和提高承载能力，从而扩大密度经济发挥作用的范围。概括为一点，在建设城市的过程中，任何措施的采用都要以提高流通效率为前提。
3.在制度与技术层面，以提高流通效率为基准，做好企业制度、市场制度以及政府对流通领域的宏观调控与规章制度的创新，运用信息技术改造传统落后的流通结构与流通业态，发展现代化的流通方式，提高中西部地区流通产业在国内市场与国际市场的竞争力。这样才能更加有助于中西部地区形成一批有竞争力的城市，加快该地区的城市化进程，实现区域经济协调发展。
作者：晏维龙 编辑：罗美
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